Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Martingaal

Index Martingaal

In de kansrekening modelleert een martingaal de tijdsevolutie van een toevalsgrootheid waarbij steeds, gegeven het verloop tot op het heden, de voorwaardelijke verwachting van toekomstige waarden gelijk is aan de huidige waarde.

11 relaties: Brownse beweging (wiskunde), Casino (gokken), Dimensie (algemeen), Kansrekening, Sigma-algebra, Stochastisch proces, Stoptijd, Toevalsbeweging, Verwachting (wiskunde), Voorwaardelijke verwachting, Wiskundige.

Brownse beweging (wiskunde)

In de kansrekening is een brownse beweging of Wienerproces (genoemd naar Norbert Wiener) een welbepaald stochastisch proces dat de statistische eigenschappen van het gelijknamige natuurkundige verschijnsel idealiseert (zie Brownse beweging (natuurkunde)).

Nieuw!!: Martingaal en Brownse beweging (wiskunde) · Bekijk meer »

Casino (gokken)

Een casino is een uitgaansgelegenheid waar de bezoekers kunnen gokken door hun geld in te zetten op roulette, blackjack, fruitautomaten en andere kansspelautomaten in een poging om hun inzet te vergroten.

Nieuw!!: Martingaal en Casino (gokken) · Bekijk meer »

Dimensie (algemeen)

In het gewone spraakgebruik verstaan we onder de dimensies (van het Latijn: afmeting) van een voorwerp de parameters waarmee zijn vorm en afmetingen worden vastgelegd.

Nieuw!!: Martingaal en Dimensie (algemeen) · Bekijk meer »

Kansrekening

Kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening, ook wel kansberekening, is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met situaties waarin het toeval een rol speelt, met als gevolg dat er geen zekerheid is over allerlei uitkomsten.

Nieuw!!: Martingaal en Kansrekening · Bekijk meer »

Sigma-algebra

In de wiskunde is een sigma-algebra, σ-algebra of stam een collectie deelverzamelingen van een gegeven verzameling die niet alleen een algebra van verzamelingen is, maar waarvoor als extra eigenschap geldt dat ook de vereniging van aftelbare deelcollecties tot de collectie behoort (vandaar de terminologie sigma).

Nieuw!!: Martingaal en Sigma-algebra · Bekijk meer »

Stochastisch proces

Een stochastisch proces is een opeenvolging van toevallige uitkomsten.

Nieuw!!: Martingaal en Stochastisch proces · Bekijk meer »

Stoptijd

In de kansrekening is een stoptijd in een stochastisch proces een toevallig tijdstip, dat wil zeggen een toevalsvariabele met als waarde een tijdstip, waarvan de realisatie afhangt van een speciale gebeurtenis bij het stochastische proces.

Nieuw!!: Martingaal en Stoptijd · Bekijk meer »

Toevalsbeweging

dimensie te beginnen bij 0. De plot geeft de huidige positie op de lijn (verticale as) versus de tijdstappen (horizontale as). Een toevalsbeweging (Engels: random walk) is een wiskundige formalisering van een traject dat bestaat uit opeenvolgende willekeurige stappen.

Nieuw!!: Martingaal en Toevalsbeweging · Bekijk meer »

Verwachting (wiskunde)

In de kansrekening is de verwachting (of verwachtingswaarde) van een stochastische variabele de waarde die deze stochastische variabele 'gemiddeld genomen' zal aannemen.

Nieuw!!: Martingaal en Verwachting (wiskunde) · Bekijk meer »

Voorwaardelijke verwachting

In de kansrekening geeft de voorwaardelijke verwachting of conditionele verwachting van een stochastische variabele, gegeven een gebeurtenis, aan wat de verwachting van de variabele zal zijn, als we ons beperken tot de gegeven gebeurtenis.

Nieuw!!: Martingaal en Voorwaardelijke verwachting · Bekijk meer »

Wiskundige

''Simon Stevin mathematicus insigni'', beroemde wiskundige anonieme Nederlandse graveur, 17e eeuw. Icones Leidenses 40, Universiteit Leiden. Een wiskundige, ook mathemaat of mathematicus, is een geleerde die de wiskunde beoefent.

Nieuw!!: Martingaal en Wiskundige · Bekijk meer »

Richt hier:

Martingale.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »