Snellere toegang dan browser!
21 relaties: Brownse beweging (wiskunde), Correlatiecoëfficiënt, Covariantie, Covariantiematrix, Determinant, Dimensie (algemeen), Eindige verzameling, Kansrekening, Kansverdeling, Karakteristieke functie (kansrekening), Matrix (wiskunde), Meerdimensionaal, Momentgenererende functie, Normale verdeling, Ornstein-Uhlenbeckproces, Positief-definiet, Reëel getal, Statistiek, Stochastisch proces, Vector (wiskunde), Verdelingsfunctie.
Brownse beweging (wiskunde)
In de kansrekening is een brownse beweging of Wienerproces (genoemd naar Norbert Wiener) een welbepaald stochastisch proces dat de statistische eigenschappen van het gelijknamige natuurkundige verschijnsel idealiseert (zie Brownse beweging (natuurkunde)).
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Brownse beweging (wiskunde) · Bekijk meer »
Correlatiecoëfficiënt
Een correlatiecoëfficiënt is een maat voor de correlatie tussen twee stochastische grootheden (of stochastische variabelen).
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Correlatiecoëfficiënt · Bekijk meer »
Covariantie
De covariantie is in de statistiek en kansrekening een parameter die bij twee toevalsvariabelen aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Covariantie · Bekijk meer »
Covariantiematrix
Een covariantiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze covarianties van een m-tal toevalsvariabelen of hun schattingen.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Covariantiematrix · Bekijk meer »
Determinant
In de lineaire algebra is de determinant van een vierkante matrix een speciaal getal dat kan worden berekend uit de elementen van die matrix.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Determinant · Bekijk meer »
Dimensie (algemeen)
In het gewone spraakgebruik verstaan we onder de dimensies (van het Latijn: afmeting) van een voorwerp de parameters waarmee zijn vorm en afmetingen worden vastgelegd.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Dimensie (algemeen) · Bekijk meer »
Eindige verzameling
Een eindige verzameling is in de verzamelingenleer, een deelgebied van de wiskunde, een verzameling met een eindig aantal elementen.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Eindige verzameling · Bekijk meer »
Kansrekening
Kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening, ook wel kansberekening, is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met situaties waarin het toeval een rol speelt, met als gevolg dat er geen zekerheid is over allerlei uitkomsten.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Kansrekening · Bekijk meer »
Kansverdeling
In de kansrekening speelt het begrip kansverdeling, waarschijnlijkheidsverdeling of -distributie (niet te verwarren met de distributie in de analyse) een centrale rol.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Kansverdeling · Bekijk meer »
Karakteristieke functie (kansrekening)
De karakteristieke functie van een stochastische variabele X is in de kansrekening en statistiek de functie die voor reële t gegeven wordt door: Er is een eenduidig verband tussen de kansverdeling en de karakteristieke functie van X, dat wil zeggen dat de ene te berekenen is uit de andere.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Karakteristieke functie (kansrekening) · Bekijk meer »
Matrix (wiskunde)
In de lineaire algebra, een deelgebied van de wiskunde, is een matrix, meervoud: matrices, een rechthoekig getallenschema.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Matrix (wiskunde) · Bekijk meer »
Meerdimensionaal
Meerdimensionaal of multidimensionaal is alles wat meer dan een dimensie heeft.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Meerdimensionaal · Bekijk meer »
Momentgenererende functie
In de kansrekening en de statistiek is de momentgenererende functie van een stochastische variabele X een functie waarmee, mits deze gedefinieerd is, de momenten van X kunnen worden bepaald.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Momentgenererende functie · Bekijk meer »
Normale verdeling
De normale verdeling of gaussverdeling, genoemd naar de Duitse wiskundige Carl Friedrich Gauss, is een continue kansverdeling met twee parameters, de verwachtingswaarde \mu en de standaardafwijking \sigma, waarvan de kansdichtheid wordt gegeven door de volgende Gaussische functie: De kansdichtheid is symmetrisch rond \mu, hoog in het midden, en wordt naar lage en hoge waarden steeds kleiner zonder ooit echt nul te worden.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Normale verdeling · Bekijk meer »
Ornstein-Uhlenbeckproces
muur in Utrecht In de kansrekening is een Ornstein-Uhlenbeckproces of mean-reverting process een stochastisch proces r_t gegeven door de volgende stochastische differentiaalvergelijking: waarin \theta > 0, \mu en \sigma > 0 parameters zijn en W_t een Wienerproces.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Ornstein-Uhlenbeckproces · Bekijk meer »
Positief-definiet
Een bilineaire of sesquilineaire vorm heet positief-definiet als hij identieke geordende paren die niet nul zijn, afbeeldt op strikt positieve getallen.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Positief-definiet · Bekijk meer »
Reëel getal
De reële getallen zijn de getallen die op eenduidige wijze overeenkomen met punten op een rechte.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Reëel getal · Bekijk meer »
Statistiek
Statistiek is de wetenschap en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Statistiek · Bekijk meer »
Stochastisch proces
Een stochastisch proces is een opeenvolging van toevallige uitkomsten.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Stochastisch proces · Bekijk meer »
Vector (wiskunde)
Een vector, uit het Latijn: drager, is in de wiskunde een element van een vectorruimte, en daarmee een weinig specifiek begrip.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Vector (wiskunde) · Bekijk meer »
Verdelingsfunctie
In de kansrekening en de statistiek is de verdelingsfunctie, ook aangeduid als cumulatieve (kans)verdelingsfunctie of cumulatieve distributiefunctie (cdf), van een reëelwaardige stochastische variabele de functie waarmee de verdeling van de stochastische variabele beschreven of vastgelegd wordt.
Nieuw!!: Multivariate normale verdeling en Verdelingsfunctie · Bekijk meer »
Richt hier:
Multivariate normaalverdeling.
