Inhoudsopgave
21 relaties: Brownse beweging (wiskunde), Correlatiecoëfficiënt, Covariantie, Covariantiematrix, Determinant, Dimensie (algemeen), Eindige verzameling, Kansrekening, Kansverdeling, Karakteristieke functie (kansrekening), Matrix (wiskunde), Meerdimensionaal, Momentgenererende functie, Normale verdeling, Ornstein-Uhlenbeckproces, Positief-definiet, Reëel getal, Statistiek, Stochastisch proces, Vector (wiskunde), Verdelingsfunctie.
- Continue verdeling
Brownse beweging (wiskunde)
In de kansrekening is een brownse beweging of Wienerproces (genoemd naar Norbert Wiener) een welbepaald stochastisch proces dat de statistische eigenschappen van het gelijknamige natuurkundige verschijnsel idealiseert (zie Brownse beweging (natuurkunde)).
Bekijken Multivariate normale verdeling en Brownse beweging (wiskunde)
Correlatiecoëfficiënt
Een correlatiecoëfficiënt is een maat voor de correlatie tussen twee stochastische grootheden (of stochastische variabelen).
Bekijken Multivariate normale verdeling en Correlatiecoëfficiënt
Covariantie
De covariantie is in de statistiek en kansrekening een parameter die bij twee toevalsvariabelen aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Covariantie
Covariantiematrix
Een covariantiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze covarianties van een m-tal toevalsvariabelen of hun schattingen.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Covariantiematrix
Determinant
In de lineaire algebra is de determinant van een vierkante matrix een speciaal getal dat kan worden berekend uit de elementen van die matrix.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Determinant
Dimensie (algemeen)
In het gewone spraakgebruik verstaan we onder de dimensies (van het Latijn: afmeting) van een voorwerp de parameters waarmee zijn vorm en afmetingen worden vastgelegd.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Dimensie (algemeen)
Eindige verzameling
Een eindige verzameling is in de verzamelingenleer, een deelgebied van de wiskunde, een verzameling met een eindig aantal elementen.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Eindige verzameling
Kansrekening
Kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening, ook wel kansberekening, is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met situaties waarin het toeval een rol speelt, met als gevolg dat er geen zekerheid is over allerlei uitkomsten.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Kansrekening
Kansverdeling
In de kansrekening speelt het begrip kansverdeling, waarschijnlijkheidsverdeling of -distributie (niet te verwarren met de distributie in de analyse) een centrale rol.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Kansverdeling
Karakteristieke functie (kansrekening)
De karakteristieke functie van een stochastische variabele X is in de kansrekening en statistiek de functie die voor reële t gegeven wordt door: Er is een eenduidig verband tussen de kansverdeling en de karakteristieke functie van X, dat wil zeggen dat de ene te berekenen is uit de andere.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Karakteristieke functie (kansrekening)
Matrix (wiskunde)
In de lineaire algebra, een deelgebied van de wiskunde, is een matrix, meervoud: matrices, een rechthoekig getallenschema.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Matrix (wiskunde)
Meerdimensionaal
Meerdimensionaal of multidimensionaal is alles wat meer dan een dimensie heeft.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Meerdimensionaal
Momentgenererende functie
In de kansrekening en de statistiek is de momentgenererende functie van een stochastische variabele X een functie waarmee, mits deze gedefinieerd is, de momenten van X kunnen worden bepaald.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Momentgenererende functie
Normale verdeling
De normale verdeling of gaussverdeling, genoemd naar de Duitse wiskundige Carl Friedrich Gauss, is een continue kansverdeling met twee parameters, de verwachtingswaarde \mu en de standaardafwijking \sigma, waarvan de kansdichtheid wordt gegeven door de volgende Gaussische functie: De kansdichtheid is symmetrisch rond \mu, hoog in het midden, en wordt naar lage en hoge waarden steeds kleiner zonder ooit echt nul te worden.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Normale verdeling
Ornstein-Uhlenbeckproces
muur in Utrecht In de kansrekening is een Ornstein-Uhlenbeckproces of mean-reverting process een stochastisch proces r_t gegeven door de volgende stochastische differentiaalvergelijking: waarin \theta > 0, \mu en \sigma > 0 parameters zijn en W_t een Wienerproces.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Ornstein-Uhlenbeckproces
Positief-definiet
Een bilineaire of sesquilineaire vorm heet positief-definiet als hij identieke geordende paren die niet nul zijn, afbeeldt op strikt positieve getallen.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Positief-definiet
Reëel getal
De reële getallen zijn de getallen die op eenduidige wijze overeenkomen met punten op een rechte.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Reëel getal
Statistiek
Statistiek is de wetenschap en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Statistiek
Stochastisch proces
Een stochastisch proces is een opeenvolging van toevallige uitkomsten.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Stochastisch proces
Vector (wiskunde)
Een vector, uit het Latijn: drager, is in de wiskunde een element van een vectorruimte, en daarmee een weinig specifiek begrip.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Vector (wiskunde)
Verdelingsfunctie
In de kansrekening en de statistiek is de verdelingsfunctie, ook aangeduid als cumulatieve (kans)verdelingsfunctie of cumulatieve distributiefunctie (cdf), van een reëelwaardige stochastische variabele de functie waarmee de verdeling van de stochastische variabele beschreven of vastgelegd wordt.
Bekijken Multivariate normale verdeling en Verdelingsfunctie
Zie ook
Continue verdeling
- Alfa-stabiele verdeling
- Bètaverdeling
- Cauchy-verdeling
- Dirichletverdeling
- Erlang-verdeling
- Exponentiële familie
- Exponentiële verdeling
- F-verdeling
- Fréchet-verdeling
- Gamma-verdeling
- Gumbel-verdeling
- Hotellings T-kwadraat
- Hyperexponentiële verdeling
- Lévyverdeling
- Lambdaverdeling van Wilks
- Laplaceverdeling
- Logistische verdeling
- Lognormale verdeling
- Maxwell-Boltzmann-verdeling
- Multivariate normale verdeling
- Normale verdeling
- Paretoverdeling
- Rayleighverdeling
- Seneca-effect
- Studentverdeling
- Uniforme verdeling (continu)
- Weibull-verdeling
- Wishartverdeling
Ook bekend als Multivariate normaalverdeling.